[speaker]
Chỉ báo (CCI) là gì?
Chỉ báo CCI hay chỉ báo kênh hàng hóa là một chỉ báo linh hoạt được sử dụng để xác định xu hướng giá cả hoặc cảnh báo mức quá mua và quá bán.
Chỉ số này đã được giới thiệu trên tạp chí “Commodities” vào năm 1980 và nó được phát triển bởi Donald Lambert.
Ban đầu, tác giả sử dụng CCI để xác định sự luân chuyển theo chu kỳ của hàng hóa. Nhưng chỉ số này có thể được áp dụng thành công cho các loại tài sản như cổ phiếu, tiền điện tửcác cặp ngoại hối, ..
Xem bây giờ: Thị trường ngoại hối là gì?
Nói chung, CCI đo lường giá hiện tại so với giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. CCI tương đối cao khi giá trên mức trung bình, nhưng tương đối thấp khi giá dưới mức trung bình.
Bằng cách này, CCI có thể được sử dụng để xác định mức quá bán hoặc quá mua.
Công thức tính CCI. chỉ báo
Công thức tính chỉ số CCI sau do chính tác giả của chỉ số này quy định:
CCI = (Giá trung bình – SMA20 của giá điển hình) / (0,015 x Độ lệch trung bình)
Giải thích các bước để tính chỉ số CCI:
- Giá trung bình = (Giá cao + giá thấp + giá đóng cửa) / 3
- Tính giá trị đường trung bình động đơn giản (SMA) của giá trung bình. Khung thời gian ban đầu thường được sử dụng là 20 ngày. Nhưng hiện nay khung thời gian 14 ngày được sử dụng phổ biến hơn.
- Lấy giá trị tuyệt đối của Giá trung bình và SMA 20 ngày.
- Tính độ lệch chuẩn của SMA và 0,015 là hằng số.
Ngày nay, ở thời điểm mà các công cụ và phần mềm phân tích đã phát triển vượt bậc thì việc bạn thực hiện phép tính này không phải là vấn đề đáng lo ngại. Bởi các ứng dụng như MT4 cỏ khô MT5 sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Tôi đưa ra công thức chỉ để giúp bạn hình dung cách tính toán của nó.
Làm thế nào CCI. chỉ báo hoạt động
Chỉ báo CCI đo lường sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá trung bình trong một khoảng thời gian. Chỉ báo dao động trên hoặc dưới 0. Nó di chuyển vào vùng tích cực hoặc vùng tiêu cực.
Chỉ báo này có mức tăng trên 100 phản ánh hành động giá mạnh mẽ có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Mức giảm xuống dưới -100 phản ánh hành động giá yếu có thể báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng giảm.
Khoảng 2/3 giá trị của CCI nằm trong khoảng -100 đến 100. 1/3 còn lại nằm ngoài phạm vi đó. Điều này cho thấy mức độ yếu hoặc mạnh của chuyển động giá.
Đây là một chỉ báo hàng đầu, phân tích biểu đồ có thể tìm kiếm các điều kiện quá mua, quá bán và báo trước sự đảo chiều giá trung bình.
Tương tự, phân kỳ tăng và giảm có thể được sử dụng để phát hiện các động thái sớm và dự đoán sự đảo ngược xu hướng.
Bây giờ, sẽ hướng dẫn bạn giao dịch trong từng trường hợp.
Sử dụng chỉ báo CCI trong xác định xu hướng
Hãy phân tích một ví dụ về việc sử dụng chỉ báo CCI xác định xu hướng:
Biểu đồ dưới đây sử dụng CCI 20 ngày. Có 4 tín hiệu xu hướng trong vòng bảy tháng (được đánh dấu bằng mũi tên màu đỏ và xanh lá cây). So với biểu đồ, CCI 20 ngày không phù hợp với các tín hiệu dài hạn.
Bạn nên phân tích biểu đồ trên khung thời gian hàng tuần hoặc hàng tháng. Khi tài sản trong hình minh họa đạt đỉnh vào ngày 11 tháng 1 sau đó sụp đổ. CCI di chuyển xuống dưới mức -100 sau 8 ngày tới để báo hiệu sự bắt đầu của một động thái kéo dài.
Sau đó, giá chạm đáy vào ngày 8 tháng Hai. Chỉ báo CCI đã tăng trên 100 6 ngày sau đó để báo hiệu sự bắt đầu của một đợt điều chỉnh kéo dài. CCI không nắm bắt chính xác giá trên cùng hoặc giá dưới cùng. Nhưng nó có thể giúp lọc ra những động thái không đáng kể và tập trung vào xu hướng lớn hơn.
CCI đã kích hoạt một tín hiệu tăng giá khi giá tăng trên 60 vào tháng Sáu. Một số nhà giao dịch có thể đã coi là mua quá mức.
Với các tín hiệu tăng giá, trọng tâm là các thiết lập tăng giá với tỷ lệ phần thưởng rủi ro thấp. Lưu ý rằng tài sản đã lấy lại khoảng 60% so với mức giảm trước đó và hình thành mô hình cờ giảm giá vào cuối tháng 6. Việc tăng đột biến tiếp theo trên đường xu hướng cung cấp một tín hiệu tăng giá khác và chỉ có chỉ báo CCI vẫn đang ở chế độ tăng.
Xác định các mức quá mua và quá bán với CCI. chỉ báo
Việc xác định mức quá mua và quá bán là khá khó khăn với chỉ báo CCI vì:
- Người đầu tiên, CCI là một bộ dao động không liên kết. Về lý thuyết, không có giới hạn tăng giảm. Đó là lớn hơn 100 và có thể nhỏ hơn -100. Điều này làm cho việc đánh giá quá mua hay quá bán mang tính chủ quan.
- Thứ hai, giá tài sản có thể tiếp tục tăng cao hơn sau khi CCI ở mức quá mua. Tương tự, giá của tài sản đó có thể tiếp tục giảm sau khi chỉ báo CCI ở mức quá bán.
Định nghĩa về mua quá mức và bán quá mức khác nhau đối với Chỉ số kênh hàng hóa (CCI). Ngoài ra, các giá trị -200 và 200 là mức khó đạt được hơn nhiều và thể hiện mức quá mua và quá bán thực sự.
Biểu đồ bên dưới là tài sản GOOG và việc sử dụng chỉ báo CCI trong 20 ngày. Các đường ngang ở -200 và 200 đã được thêm vào biểu đồ.
Từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 10, CCI đã vượt ngưỡng 200 hơn 4 lần. Các đường đứt nét màu đỏ cho thấy CCI di chuyển trở lại dưới 200. Các đường đứt nét màu xanh cho thấy khi CCI di chuyển trở lại trên -200.
Có thể thấy, đây là một mô hình và tín hiệu không rõ ràng. Đáng chú ý, GOOG tiếp tục tăng cao hơn ngay cả sau khi CCI ở mức quá mua vào giữa tháng 9 và di chuyển xuống dưới -200.
Sự phân kỳ tăng giá và giảm giá
Ý tưởng
- Sự phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo ra một mức thấp hơn. Chỉ báo CCI đang hình thành mức thấp mới cao hơn, cho thấy đà giảm ít hơn.
- Sự phân kỳ giảm giá hình thành khi giá tạo ra một mức cao mới cao hơn. Mặt khác, CCI đã tạo mức cao mới thấp hơn, cho thấy đà tăng ít hơn.
Trước khi phụ thuộc quá nhiều vào các phân kỳ làm chỉ báo đảo chiều, hãy lưu ý rằng các phân kỳ có thể gây hiểu lầm trong một xu hướng mạnh.
Ví dụ: Một xu hướng tăng mạnh có thể cho thấy nhiều sự phân kỳ giảm giá trước khi hình thành đỉnh mới. Ngược lại, phân kỳ tăng thường xảy ra trong thời gian xu hướng giảm kéo dài.
Trong khi sự phân kỳ có thể báo trước một sự đảo ngược xu hướng. Các nhà phân tích biểu đồ nên đặt các điểm xác nhận cho CCI hoặc biểu đồ giá.
Sự phân kỳ giảm giá có thể được xác nhận khi CCI phá vỡ dưới 0 hoặc hỗ trợ trên biểu đồ giá. Tương tự, sự phân kỳ tăng có thể được xác nhận khi CCI phá vỡ trên 0 hoặc phá vỡ ngưỡng kháng cự trên biểu đồ giá.
Ví dụ
Biểu đồ dưới đây sử dụng CCI 40 ngày. Khung thời gian dài hơn để giảm biến động giá. Có ba sự khác biệt khá lớn trong khoảng thời gian 7 tháng.
Đầu tiên, giá đã đẩy lên mức cao mới vào đầu tháng Năm. Nhưng CCI đã không vượt qua mức cao nhất của tháng 3 và hình thành sự phân kỳ giảm giá. Sự phá vỡ hỗ trợ trên biểu đồ giá và CCI di chuyển vào vùng -100 xác nhận sự phân kỳ sau đó vài ngày.
Tiếp theo, một sự phân kỳ tăng giá hình thành vào đầu tháng 7 khi giá di chuyển xuống mức thấp hơn. Nhưng CCI đã hình thành mức thấp cao hơn. Sự khác biệt này đã được xác nhận khi CCI di chuyển lên vùng 100.
Cũng lưu ý rằng giá tài sản đã lấp đầy khoảng trống (Filled GAP) vào cuối tháng 6 với mức tăng đột biến vào đầu tháng 7.
Cuối cùng, sự phân kỳ giảm giá đã hình thành vào đầu tháng 9 và được xác nhận khi CCI tiến vào vùng -100. Bất chấp sự xác nhận của CCI, giá chưa bao giờ phá vỡ vùng hỗ trợ và sự phân kỳ không dẫn đến sự đảo ngược xu hướng.
Vì vậy có thể nói rằng: Không phải sự phân kỳ nào cũng tạo ra tín hiệu tốt. Tùy từng trường hợp như đã phân tích.
Giải thích các ký hiệu trên biểu đồ:
- Cao hơn cao: Đỉnh cao hơn.
- Khoảng trống được lấp đầy: Đã lấp đầy khoảng trống.
- Thấp thấp hơn: Thấp thấp hơn
- Xác nhận: Xác nhận
- Phân kỳ giảm giá: Phân kỳ giảm giá
- Phân kỳ tăng: Phân kỳ tăng
bản tóm tắt
Vì vậy, để tóm tắt một số điểm bạn đã học được thông qua phân tích bằng cách sử dụng chỉ báo CCI:
CCI (Commodity Channel Indicator) là một công cụ dao động giúp bạn xác định giá trên cùng hoặc giá dưới cùng của một loại tài sản. Có thể chỉ ra sự suy yếu hoặc kết thúc của một xu hướng. Từ đó giúp bạn tham gia giao dịch ngay khi xu hướng đang bắt đầu hoặc thoát khỏi giao dịch trước khi nó đi ngược lại với bạn…
Cuối cùng, hãy kết hợp CCI với các chỉ số mà Blogtienao đã đề cập. Tất cả các chỉ số đều được cung cấp đầy đủ trên trang web. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư, hãy tự nghiên cứu và đánh giá. Cảm ơn!
